Metodi DFT per la determinazione del prezzo delle opzioni – Estensioni rapide su griglie gaussiane non uniformi 24 Gennaio 2008 24 gennaio 2008 Visualizza le diapositive Tag: Marcello Minenna, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, quantitative finance, risk books, carr-madan, garch, Marcello Minenna, Gauss
