Seminario – Metodi DFT su griglie gaussiane per la determinazione rapida del prezzo delle opzioni 16 Giugno 2007 16 giugno 2007 Visualizza le diapositive Tag: carr-madan, garch, Gauss, international summer school, Marcello Minenna, Marcello Minenna, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, quant europe, quantitative finance, risk books
