Determinazione del prezzo delle opzioni con un approccio FFT di Gauss-Lobatto 6 Settembre 2006 6 settembre 2006 Visualizza le diapositive Tag: quantitative finance, carr-madan, risk books, garch, Gauss, Marcello Minenna, Marcello Minenna, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, quant europe
