Determinazione rapida dei prezzi delle opzioni utilizzando la trasformata di Fourier discreta non uniforme 16 Luglio 2008 16 luglio 2008 Visualizza le diapositive Tag: option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, risk books, Marcello Minenna, carr-madan, Gauss, Marcello Minenna, newton-cotes
