Metodi DFT per la determinazione del prezzo delle opzioni – Estensioni rapide su griglie gaussiane non uniformi 15 Novembre 2007 15 novembre 2007 Visualizza le diapositive Tag: quadrature, quant europe, quantitative finance, carr-madan, risk books, garch, Gauss, Marcello Minenna, Marcello Minenna, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure
