Metriche di volatilità per la valutazione del rischio relativo nella gestione quantitativa del portafoglio dei fondi comuni di investimento 6 Novembre 2008 6 novembre 2008 Visualizza le diapositive Tag: newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, risk books, carr-madan, Marcello Minenna, garch, Gauss, Marcello Minenna
