Previsioni della Volatilità nei mercati finanziari attraverso approcci Garch Diffusivi 18 Ottobre 2007 18 ottobre 2007 Vedi le slides Tag: mutual fund, option pricing, newton-cotes, probabilistic scenario, probability measure, quantitative finance, risk books, alpha, structured products, Boi, verzella, carr-madan, volatilità, garch, volatility, Marcello Minenna
