Seminario – Prezzi e copertura con il modello Heston 27 Giugno 2006 27 giugno 2006 Visualizza le diapositive Tag: Gauss, Marcello Minenna, international summer school, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, quant europe, Marcello Minenna, quantitative finance, option pricing, carr-madan, risk books, garch