Seminario – Prezzi e copertura con il modello Heston 27 Giugno 2006 27 giugno 2006 Visualizza le diapositive Tag: probabilistic scenario, probability measure, quadrature, quant europe, quantitative finance, carr-madan, risk books, garch, Gauss, option pricing, international summer school, Marcello Minenna, newton-cotes
