Seminario – Stima della volatilità attraverso l’approccio diffusivo GARCH 16 Giugno 2007 16 giugno 2007 Visualizza le diapositive Tag: probability measure, quadrature, quant europe, carr-madan, quantitative finance, garch, risk books, Gauss, international summer school, Marcello Minenna, Marcello Minenna, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario
