Soluzioni avanzate per la determinazione dei prezzi delle opzioni semianalitiche 12 Ottobre 2008 12 ottobre 2008 Visualizza le diapositive Tag: Marcello Minenna, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, quantitative finance, risk books, carr-madan, garch, Marcello Minenna, Gauss
