Un’applicazione dell’approccio diffusivo di Garch allo sviluppo di misure di volatilità sul profilo di rischio dei fondi comuni di investimento 2 Ottobre 2008 2 ottobre 2008 Visualizza le diapositive Tag: carr-madan, Marcello Minenna, garch, Gauss, Marcello Minenna, newton-cotes, option pricing, probabilistic scenario, probability measure, quadrature, risk books
